Workshop sul Trading Sistematico

Quasi tutti, prima o poi, trovano una regola di ingresso e uscita che sui grafici del passato sembra perfetta. La difficoltà comincia dopo: nessuno sa se quella regola reggerà con un mercato diverso. Workshop sul Trading Sistematico di QTLab lavora su quel momento preciso, ed è rivolto a chi una strategia l'ha già costruita da sé e si è fermato davanti al problema di giudicarla.

Struttura del Workshop sul Trading Sistematico

Cinque incontri, tutti a maggio. Sul calendario si innesta una fase pratica lunga più o meno dieci giorni, svolta su piattaforme che vengono fornite durante il workshop.

Non è un corso da ascoltare in poltrona. Si scrive il codice di un'ipotesi, la si fa girare, si osserva cosa produce e si discute su ciò che resiste e ciò che crolla. I casi su cui applicare il metodo arrivano dalle sessioni stesse.

Perché la validazione è tutto

Sapere se un vantaggio emerso dal test ha davvero probabilità di ripetersi, o se è soltanto una coincidenza dentro una serie storica, è il tema centrale. Si impara a scrivere l'idea come insieme di regole controllabili e a interpretare i risultati evitando le illusioni ottiche: certi numeri sembrano ottimi solo perché isolati dal loro contesto.

Un concetto torna più volte. Inventare nuove strategie non è il problema, perché chiunque ne trova una che ieri ha funzionato. A chi opera senza metodo manca un filtro, cioè la regola per dire questa la tengo, quella la butto. La differenza tra i due atteggiamenti si misura mesi dopo.

Automatizzare l'esecuzione

Una sezione del programma riguarda l'esecuzione automatica. Se un sistema è stato verificato, non c'è ragione di restare incollati al monitor ad aspettare che due medie si incrocino. Come termine di paragone vengono citati ambiti dove l'automazione è normale da tempo: le linee di montaggio, la gestione di un magazzino, i programmi di fatturazione. Perché il trading dovrebbe fare eccezione?

I mercati toccati sono futures, azioni e Forex. In più c'è lo spread trading sulle commodities. Lo strumento varia, il ragionamento per portare un sistema alla fase operativa resta uguale.

Chiude il programma un tema spesso trascurato: il portafoglio di strategie. Validare una volta non basta. Serve ricontrollare ogni tanto, per accorgersi quando il vantaggio di partenza si sta spegnendo.

A chi è consigliato

A chi ha già in mano una o più idee e vuole un modo per misurarne la solidità. Non soddisfa chi cerca segnali pronti da eseguire. Chi parte da zero dovrà recuperare di più, perché i rapporti sulle prestazioni vengono dati per conosciuti.

Nessun controllo, per quanto severo, assicura rendimenti futuri. Si può perdere parte del capitale investito, e il workshop non lo nasconde.

Bisogna saper programmare?

Una preparazione avanzata non è richiesta. Aiuta però aver già incontrato i backtest e saper leggere un rapporto sulle prestazioni storiche.

Quali mercati vengono usati?

Futures, azioni e Forex, con l'aggiunta dello spread trading sulle commodities.

Esiste qualcosa di più mirato?

Chi vuole un'applicazione specifica può dare uno sguardo a IntraMarket Spread Trading. Gli altri percorsi di QTLab sono nella sezione dei corsi di Trading.