Trading System Academy

Trading System Academy affronta una domanda precisa: come si passa da un'idea di trading a un sistema che funzioni da solo, con regole scritte e verificabili. Il percorso è curato dal team di Luca Giusti per QTLab.

Il programma di Trading System Academy

La formazione si sviluppa su 11 giornate suddivise in 8 corsi, con sessioni di coaching a corredo. Il percorso segue l'intero ciclo di lavoro di un sistema: scrittura delle regole, validazione su dati storici e automazione, fino a portarlo a operare senza intervento manuale.

La parte di verifica è quella che occupa più spazio. Non basta che una strategia abbia funzionato nel passato: serve capire se il risultato dipende da una logica solida o dall'aver adattato troppo i parametri ai dati disponibili. È il passaggio in cui si decide se un sistema vale la pena oppure no, ed è anche il meno spettacolare.

Mercati coperti

I sistemi affrontati possono essere applicati a future, materie prime, azioni e forex. Questo evita di restare legati a un solo strumento e permette di diversificare, che nel trading sistematico è parte integrante del metodo e non un'aggiunta facoltativa.

A chi si rivolge

Ha senso per chi vuole smettere di decidere caso per caso e preferisce lavorare su regole testate. Richiede dimestichezza con i numeri e pazienza nella fase di verifica, che è lunga e ripetitiva. Chi cerca operatività immediata, o si aspetta di iniziare a operare dopo poche lezioni, difficilmente si troverà bene con questo taglio.

Quanto dura il percorso?

Sono previste 11 giornate di formazione distribuite su 8 corsi, affiancate da sessioni di coaching.

Servono conoscenze di programmazione?

Il percorso affronta l'automazione dei sistemi: una certa dimestichezza con la logica delle regole e con i numeri rende il lavoro molto più agevole.

Quanto costa Trading System Academy?

Il listino è di 5.100 euro per l'intero percorso, comprensivo delle giornate e del coaching.

Una parte consistente del lavoro riguarda l'infrastruttura attorno al sistema: dove far girare le strategie, come gestire i dati storici su cui si fanno le prove e come intervenire quando qualcosa smette di funzionare. Sono aspetti poco visibili dall'esterno, ma determinano se un sistema resta operativo nel tempo oppure si ferma alla prima complicazione.

Il percorso insiste anche sulla gestione di più strategie insieme. Un singolo sistema, per quanto ben costruito, attraversa fasi negative; averne diversi, costruiti su logiche differenti, serve a non dipendere dal momento favorevole di uno solo. È una scelta che richiede disciplina, perché la tentazione di spegnere la strategia che sta perdendo è forte proprio quando andrebbe lasciata lavorare.

Da mettere in conto, infine, il tempo di avvio: fra studio, scrittura delle regole e verifica, passano mesi prima di arrivare a un sistema su cui si è disposti a impegnare capitale. Chi si aspetta di operare dopo poche settimane troverà questa attesa più lunga del previsto.

Un ultimo elemento riguarda le aspettative sui rendimenti storici. Un backtest mostra come si sarebbe comportata una strategia sui dati passati, non come si comporterà: il percorso dedica spazio proprio a questa distinzione, insegnando a leggere i risultati delle prove con prudenza e a diffidare dei numeri troppo belli, che quasi sempre nascondono un adattamento eccessivo ai dati.